v7 止损改成 ATR · 费曼课

1一句话

止损不要写死 12%。市场抖得凶，止损放远一点；市场很静，止损收近一点。远近用最近的平均抖动来量。

2生活类比

海龟派的尺子叫 N。N 就是最近这段路，价格平均一天晃多少。止损放在入场价下方 2 个 N。路晃得大，安全距离也变大；路很平，你贴得更近。

3搬到这版

量抖动populate_indicators 里算 ATR，当作 N。

按笔算custom_stoploss 用入场时的 N，止损价 = 入场价 - 2N。

开关use_custom_stoploss = True，否则还是固定百分比。

地板策略里的 stoploss 仍要留着，custom 算不出来时用它兜底。

来源想法来自海龟 2N。海龟 4h 版用 20 日 ATR（约 120 根）。这课先讲清 2N，不要抄数字充懂。

4每个新参数

atr_period = 先能讲清再选

用多少根来量「平均晃多少」。N 的窗口。

它是什么

ATR 的周期。算出来的值就是这根 K 附近的平均波动。

不管它会怎样

不管它：没有 N，custom 止损算不出来，退回地板。

拧大 / 拧小 / 拧反了

拧小：N 跟得紧，止损乱跳。拧大：N 更稳，反应慢。海龟原版是 20 日；4h 上 20 日约 120 根。先讲清再选。

stop_n = 2

几个 N 当安全距离。2 就是入场价下方两倍平均抖动。

它是什么

止损距离 = N × 这个倍数。海龟经典是 2N。

不管它会怎样

不管它：等于没用 ATR，还是固定百分比。

拧大 / 拧小 / 拧反了

拧到 3：更能扛，单笔亏更多。拧到 1：更早砍，更容易被震出去。拧成 0 或负数：止损无意义或算反。

stoploss 兜底 = 地板，不是主出场

备用灭火器。主尺子坏了，至少还有一条死线。

它是什么

custom 算不出来时退回的固定止损。海龟 4h 用过 -0.25 当地板。

不管它会怎样

不管它、仍写 -0.99：custom 失败时等于没有地板。

拧大 / 拧小 / 拧反了

拧得比 2N 还近：地板先触发，ATR 白写。拧得太远：只防极端事故。主出场是 2N，不是这条。

use_custom_stoploss = True

打开「每笔按当时的 N 算止损」。

它是什么

True 时走 custom_stoploss。False 时永远用固定百分比。

不管它会怎样

不管它（False）：回到 v3 的死 12%。

拧大 / 拧小 / 拧反了

拧成 False：ATR 算了也不用。没有第三档，就是开或关。

5假懂

人们会说：「ATR 止损更先进所以回撤一定更小」

更短的一句：波动大时它故意放宽，回撤可能更大，换来少被震出去。和固定 -12% 比谁先被打掉，数你自己跑。

6你来讲

答得出来，这课才过关。不要用「更科学」代替这三个问题。

N 是什么？2N 是离入场价多远？
为什么还要留一个固定 stoploss 地板？
波动突然变大，止损是变宽还是变窄？

7这版代码

只放这版新加的量尺和按笔止损。数字先当骨架，回测结果你自己填。

use_custom_stoploss = True
stoploss = -0.25          # 地板
atr_period = 14           # 先能讲清再改
stop_n = 2.0

# populate_indicators
dataframe["atr"] = ta.ATR(dataframe, timeperiod=self.atr_period)

# custom_stoploss 里（入场那根的 ATR）
stop_price = trade.open_rate - self.stop_n * n
return (stop_price / current_rate) - 1

8过关

能讲清和固定 -12% 比，谁先被打掉、回撤可能差在哪。不编数字。

能指出 custom 失败时，走的是哪一条地板。