不是八堂互不相关的课。文件始终是同一个：先能被认出来、能买卖、能回测，再一课加一个零件。每一课先用一句话和生活类比讲给没写过策略的人听，再看这版新加的代码。讲不出来，就不算过关。
费曼法先能讲给外人听，再看代码。一句话里不丢没解释的词。
一课一个零件加完就回测，和上一版、和持有不动比。数字说明这个零件有没有用。
每个参数三问它是什么、不管它会怎样、拧大 / 拧小 / 拧反了会怎样。
你来讲才算过关口头答得出来才过。读完文档不算。
阶段 A · 最小能跑的 MVP
知道策略由哪几块组成、两派差在哪，再往文件里写。
最小构成：一个类、一个周期、三个空函数。软件能列到它，才谈买卖。
这版加上
class、INTERFACE_VERSION、timeframe、三函数 return dataframe
交出什么
讲清空壳为什么能被认出来，四个参数各管什么
这版要讲清的参数
INTERFACE_VERSION
timeframe
can_short
process_only_new_candles
先不加：任何指标、ROI、止损数字。
MVP 的心脏：两条均线、上穿买、下穿卖。
这版加上
SMA 快慢线、enter_long、exit_long、enter_tag
交出什么
讲清金叉为什么是买，以及为什么不能写成 if
这版要讲清的参数
sma_fast = 20
sma_slow = 50
enter_long = 1
volume > 0
先不加：日线、ATR。20 和 50 先讲含义，不先乱改。
没有止损和暖机，回测要么拒收，要么前面一堆假信号。这版让最小体能跑完、能读数。
这版加上
硬止损、startup、config_fair、和持有对比
交出什么
用自己跑出来的四个数，讲清收益、回撤、胜率、持仓
这版要讲清的参数
stoploss = -0.12
startup_candle_count
stake / max_open_trades
timerange
先不加：自定义止损、上对照站。FirstSma 的数你跑完再填，这页不代填。
阶段 B · 把出门管住
第三扇门之前还有一扇按时间止盈的门。config 里的 ROI 会盖掉策略，你们已经踩过。这版搞懂再关掉它。
这版加上
minimal_roi 写在策略里，config 不再覆盖
交出什么
讲清 ROI 这扇门怎么关，以及为什么 config 会盖掉策略
这版要讲清的参数
minimal_roi {"0": 10}
use_exit_signal
exit_profit_only
先不加：trailing_stop。
回测一次喂完全部历史。错一个参数，数字会好看但实盘会崩。
这版加上
shift(1) 的理由、lookahead-analysis
交出什么
讲清 shift(1) 和 shift(-1) 差在哪，哪类写法是偷看
这版要讲清的参数
shift(1) vs shift(-1)
startup 不够会怎样
rolling 窗口含不含当前 K
阶段 C · 往中长线上长
从 Supertrend 拆一个零件。4h 金叉只在日线向上时才算。同一份文件，入场更挑。
这版加上
informative 1d、日线均线、merge 时不偷看
交出什么
讲清日线过滤在防什么，ffill 为什么不是偷看
这版要讲清的参数
informative_timeframe = 1d
sma_1d 周期
ffill
列名后缀 _1d
先不加：再叠 RSI / EWO。
从海龟拆 2N。固定 -12% 太死，波动大时该放宽，波动小时该收紧。
这版加上
ATR 指标、custom_stoploss
这版要讲清的参数
atr_period
stop_n = 2
stoploss 兜底
use_custom_stoploss
先不加：加仓、金字塔。
金叉是追突破。完全体改成：日线向上，4h 跌回均线再买。少追高，这是合集的那一半。
这版要讲清的参数
回踩用哪条均线
离均线多近算回踩
还要不要保留金叉
阶段 D · 完全体出门
完全体改名（比如 TrendPullback4h），和持有、海龟、MultiMa 放同一张表。零件齐了才配上站。
交出什么
用自己的对照数，讲清完全体比 MVP 多在哪、少在哪
这版要讲清的参数
stake_amount unlimited
max_open_trades = 2
dry_run_wallet
研究机上站得住，再拷到 ~/ft_userdata。钥匙仍然不进配置。
这版加上
Docker userdir 对齐、dry-run 怎么看它在干活
交出什么
讲清 dry-run 和回测必须是同一套逻辑，以及钥匙为什么不进配置
这版要讲清的参数
dry_run
userdir
exchange 用 OKX 的原因
先不加：实盘、杠杆、全市场、hyperopt。