海龟 · 代码逐项

class Turtle4h(IStrategy):

向引擎登记这份 4 小时海龟。对照选的是类名 Turtle4h。

    INTERFACE_VERSION = 3

按第三版接口读 enter / exit，后面 custom_stoploss 也走这套。

    timeframe = "4h"

每根 K 是 4 小时。后面 120 根才等于 20 个日历日，不是 20 根。

    startup_candle_count = 130

先丢掉大约 130 根。通道要 120 根，再加 shift(1)，前面几根数不满。

    process_only_new_candles = True

只在 4h 收盘时判断突破。突破看的是收盘价，不是影线乱晃。

    can_short = False

这版只做多。经典海龟有空头系统，这份对照没有。

    use_exit_signal = True

跌破 10 日低点那行 exit_long，引擎会听。

    exit_profit_only = False

亏着也能按信号卖。假突破可以认赔离场。

    use_custom_stoploss = True

打开自定义止损。真正的 2N 在文件最下面那一截。

    minimal_roi = {"0": 10}

一上车要涨 10 倍，ROI 才出手。等于关掉按时间止盈，让通道和 2N 负责出场。

    stoploss = -0.25

硬地板：亏 25% 必须走。注释写了，真正止损由 custom_stoploss 按 2N 算。

    trailing_stop = False

不用跟踪止盈。出场交给通道和 2N。

    entry_period = 120  # 20 日

入场通道看过去 120 根最高。4h 上 120 根就是 20 个日历日。

    exit_period = 60    # 10 日

出场通道看过去 60 根最低。4h 上 60 根就是 10 个日历日。

    atr_period = 120    # 20 日 ATR

N 用 120 根 ATR，和入场窗口同一段路的晃动。

    stop_n = 2.0

止损放在入场价下方 2 个 N。这就是 2N。

        dataframe["donchian_high"] = dataframe["high"].rolling(self.entry_period).max().shift(1)

过去 120 根的最高价，再往后挪一格。当前这根的高点不算进通道，避免自己跟自己比。

        dataframe["donchian_low"] = dataframe["low"].rolling(self.exit_period).min().shift(1)

过去 60 根的最低价，同样挪一格。跌破的是「已经走完的低点」。

        dataframe["atr"] = ta.ATR(dataframe, timeperiod=self.atr_period)

用 TA-Lib 算 120 根 ATR，存成一列。后面入场要它大于 0，止损要用入场那一格的值。

                (dataframe["close"] > dataframe["donchian_high"])
                & (dataframe["volume"] > 0)
                & (dataframe["atr"] > 0)

收盘价高于过去 20 日最高，并且这根有量、ATR 已经算出来，才写开多。

                (dataframe["close"] < dataframe["donchian_low"])
                & (dataframe["volume"] > 0)

收盘价低于过去 10 日最低，并且有量，才写平多。这里不管赚亏。

        dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe)
        if dataframe is None or dataframe.empty:
            return self.stoploss

先把这对币已经算好的表拿来。表是空的，就退回地板 -0.25。

        trade_date = timeframe_to_prev_date(self.timeframe, trade.open_date_utc)
        candle = dataframe.loc[dataframe["date"] == trade_date]
        if candle.empty:
            candle = dataframe.loc[dataframe["date"] <= trade_date].tail(1)
        if candle.empty:
            return self.stoploss

把开仓时间对齐到 4h 的那根 K。对不齐就取不晚于开仓的最后一根。还没有，再退回地板。

        n = float(candle["atr"].iloc[0])
        if n <= 0:
            return self.stoploss

入场那根的 ATR 就是 N。N 还没算出来或是 0，不硬算 2N，退回地板。

        stop_price = trade.open_rate - self.stop_n * n

从买入价往下量 2 个 N，得到一个固定价格。路晃得大，安全距离也大。

        return (stop_price / current_rate) - 1

引擎要的不是价格，是「现在这笔相对现价还要再跌多少才碰到止损价」。止损价固定，现价在变，这个比例每根都会重算。