一目均衡 · 代码逐项

class Ichimoku4h(IStrategy):

向引擎登记这份 4 小时一目。对照选的是类名。

    INTERFACE_VERSION = 3

按第三版接口读 enter / exit。

    timeframe = "4h"

每根 K 是 4 小时。下面四个周期是按这根时钟从 9/26/52/26 放大的。

    startup_candle_count = 200

先丢掉大约 200 根。注释写了：滞后线 120 加位移 30，再留一点余量。

    process_only_new_candles = True

只在 4h 收盘时看云有没有翻色。云本来就慢，不在未收盘的 K 上抢跑。

    can_short = False

只做多。云转红是平多，不是开空。

    use_exit_signal = True

云转红那行 exit_long，引擎会听。主出场是云，不是 ROI。

    exit_profit_only = False

亏着也能按云翻红卖。结构翻了就走，不等解套。

    ignore_roi_if_entry_signal = False

如果 ROI 真的碰到了，入场信号不能把它按住。这版 ROI 几乎焊死，这行很少派上用场。

    minimal_roi = {"0": 10}

一上车要涨 10 倍才用 ROI。注释写了：几乎关掉 ROI，让云翻色自己出场。

    stoploss = -0.12

硬止损 12%。注释写了：只防暴跌，主出场仍是云翻红。

    trailing_stop = False

不用跟踪止盈。出场交给云和地板。

    conversion_line_period = 20
    base_line_periods = 60
    laggin_span = 120
    displacement = 30

经典 9 / 26 / 52 / 26 按 4h 放大。转换 20，基准 60，滞后 120，位移 30。变量名就是文件里的拼法，基准带 s，滞后写成 laggin。

        ichi = ichimoku(
            dataframe,
            conversion_line_period=self.conversion_line_period,
            base_line_periods=self.base_line_periods,
            laggin_span=self.laggin_span,
            displacement=self.displacement,
        )

调用 technical 库的一目函数，把上面四个周期喂进去，得到一包线。

        dataframe["tenkan"] = ichi["tenkan_sen"]
        dataframe["kijun"] = ichi["kijun_sen"]

转换线和基准线写进表。这版买卖条件没用这两列，但算云的时候库已经用过它们。

        dataframe["senkou_a"] = ichi["senkou_span_a"]
        dataframe["senkou_b"] = ichi["senkou_span_b"]

两条先行带写进表。它们围出云，交叉就是云翻色。

        dataframe["cloud_green"] = ichi["cloud_green"]
        dataframe["cloud_red"] = ichi["cloud_red"]

库算好的云色。绿是 A 在 B 上，红是反过来。买卖各认一种颜色。

        dataframe["cloud_green"] = ichi["cloud_green"]
        dataframe["cloud_red"] = ichi["cloud_red"]
        return dataframe

云色写完就还表。没有 chikou 这一行。文件头注释写了：technical 库明确写了迟行线看未来，不能回测。

                (crossed_above(dataframe["senkou_a"], dataframe["senkou_b"]))

先行带 A 从下往上穿过 B。云由红转绿的那一下，不是「已经是绿」。

                & (dataframe["close"] > dataframe["senkou_a"])
                & (dataframe["close"] > dataframe["senkou_b"])

价格要站在云的上方。两条都高于，才算在云上，不是夹在雾里。

                & (dataframe["cloud_green"] == True)
                & (dataframe["volume"] > 0)

交叉那根还要云已经是绿，并且这根有量。几条门是 AND，缺一条就不买。

                (crossed_above(dataframe["senkou_b"], dataframe["senkou_a"]))

先行带 B 从下往上穿过 A。云由绿转红的那一下。

                & (dataframe["close"] < dataframe["senkou_a"])
                & (dataframe["close"] < dataframe["senkou_b"])

价格要掉到云的下方。两条都低于，才算在云下。

                & (dataframe["cloud_red"] == True)
                & (dataframe["volume"] > 0)

交叉那根还要云已经是红，并且有量。和入场一样，几条门 AND。