MultiMa · 代码逐项

class MultiMa4h(IStrategy):

向引擎登记这份 4 小时 MultiMa。对照选的是类名。

    INTERFACE_VERSION = 3

按第三版接口读 enter / exit。

    timeframe = "4h"

每根 K 是 4 小时。官方 ROI 表的分钟数，要按这根时钟去读。

    startup_candle_count = 800

先丢掉大约 800 根。最长卖线是 11×68=748，再留一点余量。

    process_only_new_candles = True

只在 4h 收盘时看排列齐没齐、相邻线扭没扭。

    can_short = False

只做多。相邻线扭头是平多，不是开空。

    use_exit_signal = True

相邻线扭头那行 exit_long，引擎会听。官方 ROI 是另一扇门，不靠这行。

    minimal_roi = {
        "0": 0.523,
        "1553": 0.123,
        "2332": 0.076,
        "3169": 0,
    }

官方 hyperopt 出来的时间止盈，对照时也沿用。0 分钟就要 52.3%；1553 分钟降到 12.3%；2332 分钟 7.6%；3169 分钟降到 0，时间到了即使没赚也开门。单位是分钟，不是 4h 根数。

    stoploss = -0.345

硬止损 34.5%。也是官方 hyperopt 留下的，对照沿用。

    trailing_stop = False

不用跟踪止盈。出门交给扭头、官方 ROI 和地板。

    buy_ma_count = 4
    buy_ma_gap = 15

买侧循环 0、1、2、3，乘 15 得到周期 0、15、30、45。0 后面会被跳过，真正用到的买线是 15、30、45。

    sell_ma_count = 12
    sell_ma_gap = 68

卖侧循环 0 到 11，乘 68 得到 0、68、136，一直到 748。0 跳过。扭头看的是这些相邻对。

        periods = set()
        for ma_count in range(self.buy_ma_count):
            periods.add(ma_count * self.buy_ma_gap)
        for ma_count in range(self.sell_ma_count):
            periods.add(ma_count * self.sell_ma_gap)

把买侧和卖侧的周期丢进集合。官方文件会预计算 20×100 全部 TEMA；这里只收集默认参数用到的那些数。

        for period in periods:
            if period > 1:
                dataframe[period] = ta.TEMA(dataframe, timeperiod=int(period))

周期大于 1 才算。算完以后，列名是整数 15、30、45、68……748，不是 ma_15 这种字符串。0 被跳过。

        conditions = []
        for ma_count in range(self.buy_ma_count):
            key = ma_count * self.buy_ma_gap
            past_key = (ma_count - 1) * self.buy_ma_gap
            if past_key > 1 and key in dataframe.keys() and past_key in dataframe.keys():
                conditions.append(dataframe[key] < dataframe[past_key])
        if conditions:
            dataframe.loc[reduce(lambda x, y: x & y, conditions), "enter_long"] = 1

买侧相邻两条，慢的 key 低于快的 past_key，才算这一对排齐。ma_count=0、1 时 past_key 是 -15 或 0，被 past_key>1 跳过。真正比的是 30<15 和 45<30。所有对 AND 在一起，全齐才买。

        conditions = []
        for ma_count in range(self.sell_ma_count):
            key = ma_count * self.sell_ma_gap
            past_key = (ma_count - 1) * self.sell_ma_gap
            if past_key > 1 and key in dataframe.keys() and past_key in dataframe.keys():
                conditions.append(dataframe[key] > dataframe[past_key])
        if conditions:
            dataframe.loc[reduce(lambda x, y: x | y, conditions), "exit_long"] = 1

卖侧相邻两条，慢的 key 高于快的 past_key，就算这一对扭头。从 136>68 一直比到 748>680。任意一对成立就卖，是 OR，不是 AND。